プログラムについて
講座名：社会統計学特論
種別：自由選択
講座概要
時系列解析の基礎理論に関する標準的なテキストを用いて、教員との議論を通じて講義を進めていきます。
担当教員
群馬大学情報学部 准教授 高木 理
講義日程
開講時期：2024年4月～7月開講
第１回：オリエンテーション
本講義で扱う時系列データおよび時系列解析について大まかに説明する。
第2～5回：理論的準備
時系列データに関する基礎理論について説明する。
必要ならば、統計学および線形代数学の基礎理論も説明する。
第2回：回帰分析1
第3回：回帰分析2
第4回：季節変動の抽出1
第5回：季節変動の抽出2
第6～9回：モデルの解説
定常ARMA過程などの数理モデルについて説明する。
第6回：定常確率過程1
第7回：定常確率過程2
第8回：線形定常過程1
第9回：線形定常過程2
第10～15回：モデル推定および予測
最尤推定を軸としたモデル推定および予測に関する理論を説明する。
それと並行して、Rを用いたモデル推定のデモンストレーションおよび演習を行い、基礎理論を実作業に対してどのように生かすのかを議論する。
第10回：ARMAモデルの推定1
第11回：ARMAモデルの推定2
第12回：ARMAモデルによる予測1
第13回：ARMAモデルによる予測2
第14回：単位根過程1
第15回：単位根過程2
